PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение RNR с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между RNR и ^GSPC составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.3

Доходность

Сравнение доходности RNR и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RenaissanceRe Holdings Ltd. (RNR) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%6,000.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
5,391.14%
966.13%
RNR
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RNR:

0.23

^GSPC:

1.68

Коэф-т Сортино

RNR:

0.46

^GSPC:

2.28

Коэф-т Омега

RNR:

1.07

^GSPC:

1.31

Коэф-т Кальмара

RNR:

0.31

^GSPC:

2.55

Коэф-т Мартина

RNR:

0.87

^GSPC:

10.40

Индекс Язвы

RNR:

6.78%

^GSPC:

2.08%

Дневная вол-ть

RNR:

25.52%

^GSPC:

12.85%

Макс. просадка

RNR:

-45.67%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

RNR:

-16.55%

^GSPC:

-1.52%

Доходность по периодам

С начала года, RNR показывает доходность -3.73%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 2.45%. За последние 10 лет акции RNR уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 9.79% против 11.31% соответственно.


RNR

С начала года

-3.73%

1 месяц

-5.44%

6 месяцев

1.83%

1 год

6.43%

5 лет

4.79%

10 лет

9.79%

^GSPC

С начала года

2.45%

1 месяц

1.82%

6 месяцев

12.76%

1 год

20.57%

5 лет

12.64%

10 лет

11.31%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RNR и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

RNR
Ранг риск-скорректированной доходности RNR, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RNR, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RNR, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RNR, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RNR, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RNR, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина

^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RNR c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RenaissanceRe Holdings Ltd. (RNR) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа RNR, с текущим значением в 0.23, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.000.231.68
Коэффициент Сортино RNR, с текущим значением в 0.46, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.462.28
Коэффициент Омега RNR, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.071.31
Коэффициент Кальмара RNR, с текущим значением в 0.31, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.312.55
Коэффициент Мартина RNR, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком-30.00-20.00-10.000.0010.0020.0030.000.8710.40
RNR
^GSPC

Показатель коэффициента Шарпа RNR на текущий момент составляет 0.23, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RNR и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
0.23
1.68
RNR
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок RNR и ^GSPC

Максимальная просадка RNR за все время составила -45.67%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RNR и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-16.55%
-1.52%
RNR
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности RNR и ^GSPC

RenaissanceRe Holdings Ltd. (RNR) имеет более высокую волатильность в 11.08% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 3.86%. Это указывает на то, что RNR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
11.08%
3.86%
RNR
^GSPC
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab