PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение RNR с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение RNR с ^GSPC

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о RenaissanceRe Holdings Ltd. (RNR) и S&P 500 (^GSPC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RNR или ^GSPC.

Корреляция

Корреляция между RNR и ^GSPC составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности RNR и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RenaissanceRe Holdings Ltd. (RNR) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%6,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
5,304.13%
877.53%
RNR
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RNR:

0.27

^GSPC:

0.46

Коэф-т Сортино

RNR:

0.53

^GSPC:

0.77

Коэф-т Омега

RNR:

1.07

^GSPC:

1.11

Коэф-т Кальмара

RNR:

0.33

^GSPC:

0.47

Коэф-т Мартина

RNR:

0.77

^GSPC:

1.94

Индекс Язвы

RNR:

9.89%

^GSPC:

4.61%

Дневная вол-ть

RNR:

28.39%

^GSPC:

19.44%

Макс. просадка

RNR:

-45.67%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

RNR:

-17.87%

^GSPC:

-10.07%

Доходность по периодам

С начала года, RNR показывает доходность -5.25%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -6.06%. За последние 10 лет акции RNR уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 9.65% против 10.15% соответственно.

RNR

С начала года

-5.25%

1 месяц

-4.61%

6 месяцев

-12.02%

1 год

8.12%

5 лет

10.56%

10 лет

9.65%

^GSPC

С начала года

-6.06%

1 месяц

-2.95%

6 месяцев

-4.87%

1 год

8.34%

5 лет

13.98%

10 лет

10.15%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RNR и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
RNR
Ранг риск-скорректированной доходности RNR, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RNR, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RNR, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RNR, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RNR, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RNR, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RNR c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RenaissanceRe Holdings Ltd. (RNR) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа RNR, с текущим значением в 0.27, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
RNR: 0.27
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино RNR, с текущим значением в 0.53, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
RNR: 0.53
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега RNR, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
RNR: 1.07
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара RNR, с текущим значением в 0.33, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
RNR: 0.33
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина RNR, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
RNR: 0.77
^GSPC: 1.94

Показатель коэффициента Шарпа RNR на текущий момент составляет 0.27, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RNR и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.27
0.46
RNR
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок RNR и ^GSPC

Максимальная просадка RNR за все время составила -45.67%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RNR и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-17.87%
-10.07%
RNR
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности RNR и ^GSPC

RenaissanceRe Holdings Ltd. (RNR) и S&P 500 (^GSPC) имеют волатильность 13.87% и 14.23% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.87%
14.23%
RNR
^GSPC