PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение RNR с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между RNR и ^GSPC составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.3

Доходность

Сравнение доходности RNR и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RenaissanceRe Holdings Ltd. (RNR) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
14.47%
7.77%
RNR
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RNR:

1.06

^GSPC:

2.06

Коэф-т Сортино

RNR:

1.49

^GSPC:

2.74

Коэф-т Омега

RNR:

1.21

^GSPC:

1.38

Коэф-т Кальмара

RNR:

1.66

^GSPC:

3.13

Коэф-т Мартина

RNR:

4.51

^GSPC:

12.84

Индекс Язвы

RNR:

5.77%

^GSPC:

2.07%

Дневная вол-ть

RNR:

24.66%

^GSPC:

12.87%

Макс. просадка

RNR:

-45.67%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

RNR:

-10.31%

^GSPC:

-1.54%

Доходность по периодам

С начала года, RNR показывает доходность 3.48%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 1.96%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции RNR имеют среднегодовую доходность 11.45%, а акции ^GSPC немного впереди с 11.46%.


RNR

С начала года

3.48%

1 месяц

6.40%

6 месяцев

14.44%

1 год

23.54%

5 лет

6.81%

10 лет

11.45%

^GSPC

С начала года

1.96%

1 месяц

2.21%

6 месяцев

8.93%

1 год

23.90%

5 лет

12.52%

10 лет

11.46%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RNR и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

RNR
Ранг риск-скорректированной доходности RNR, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RNR, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RNR, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RNR, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RNR, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RNR, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина

^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RNR c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RenaissanceRe Holdings Ltd. (RNR) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа RNR, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.001.062.06
Коэффициент Сортино RNR, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.492.74
Коэффициент Омега RNR, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.211.38
Коэффициент Кальмара RNR, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.663.13
Коэффициент Мартина RNR, с текущим значением в 4.51, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.004.5112.84
RNR
^GSPC

Показатель коэффициента Шарпа RNR на текущий момент составляет 1.06, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RNR и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
1.06
2.06
RNR
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок RNR и ^GSPC

Максимальная просадка RNR за все время составила -45.67%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RNR и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-10.31%
-1.54%
RNR
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности RNR и ^GSPC

RenaissanceRe Holdings Ltd. (RNR) имеет более высокую волатильность в 7.71% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 5.07%. Это указывает на то, что RNR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
7.71%
5.07%
RNR
^GSPC
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab